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要取消建行的短信服务费用，可以选择以下几种方法。
1、网上银行：
登录建设银行官网，进入“我的账户”或“短信金融服务”等页面，找到“账户管理”或“短信定制”等相关选项，选择取消短信服务或更改收费选项。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行，在首页搜索“短信通知”，进入短信通知服务页面，选择“去关闭”或“终止服务”等选项，根据页面提示操作，即可取消短信服务。
3、电话客服：
拨打建设银行客服热线95533，根据语音提示转人工客服，告知客服需要取消短信服务，客服会核实身份后协助操作。
4、柜台办理：
直接携带身份证和银行卡到附近的建设银行网点，找到工作人员说明需要取消短信服务，工作人员会协助办理。
不同的取消方式可能有不同的操作步骤和要求，建议根据自己的实际情况选择最适合的方式操作，取消短信服务后可能无法及时获取账户动态信息，请确保了解该风险。